2023-06-26 06:10:49 来源 : 光大证券股份有限公司
【资料图】
本周全球权益资产普跌，恒生国企指数领跌。恒生国企指数下跌6.4%，恒生指数下跌5.7%，纳斯达克指数下跌1.4%，标普500指数下跌1.4%。布伦特原油、黄金下跌，美元指数上涨。
港股Wind二级行业：制药、生物科技与生命科学(-11.48%)、半导体与半导体生产设备(-9.02%)跌幅居前。美股标普500二级行业：其中半导体及其设备(+6.34%)、汽车及配件行业(+6.27%)涨幅居前。能源(-0.71%)、银行业(0.29%)跌幅居前。
本周港股交易量较上周有所增加，恒指换手率下降0%至0.22%，而港股卖空金额占比则由上周18.13%下降到16.36%。美股交易量较上周增加，标普500换手率上升至3.48%。
本周港股估值水平下降，恒指PE(TTM)在均值以下的水平。本周美股估值上升。标普500PE(TTM)位于历史均值附近。
风险溢价（ERP）方面，当前港股ERP位于历史均值加一倍标准差附近，美国ERP低于历史均值分行业估值来看，除日常消费外，其余港股Wind一级行业均位于历史均值减一倍标准差以下，处在低估值水平。美股方面，目前标普500一级行业估值分化，公用事业位于历史均值加一倍标准差附近，原材料、房地产则处于历史低位。
港股方面，市场对恒指2022财年EPS预期增速为9.13%。其中汽车与汽车零部件和运输净利润增速预测增速上调幅度较大。
美股方面，本周标普500预期盈利增速下调至-1.08%。
港股本周近30日港股通资金净流入相比上周减少212.65亿至107.97亿港元美国10年期国债收益率上升至3.74%。
2023年5月工业增加值同比增长3.5%，社零同比增长12.7%，1-5月固定资产投资累计同比增长4%。
下周将有包括美国5月核心PCE物价指数、人均可支配收入，欧元区失业率以及中国制造业PMI等重要经济数据公布。
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